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        南華期貨-期權周報:波動加劇,暫且觀望-220918

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        日期:2022-09-19 16:39:08 研報出處:南華期貨
        研報欄目:期權研究 周小舒  (PDF) 18 頁 1,975 KB 分享者:car****21
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        研究報告內容
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          金融期權方面,50ETF期權成交活躍度上升,上周日均成交量為216.06萬張,較前周上升45.22%,其中認購期權成交量要高于認沽期權,認沽-認購成交比為0.94,相對前周有所上升,高于歷史均值水平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】上周認沽認購持倉比為0.64,較前周下降,該指標低于歷史均值。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)綜合50ETF期權的成交及持倉信息來看,上周市場情緒轉差。

          滬深300期權方面,華泰柏瑞300ETF期權成交活躍度最高,日均成交184.72萬張,日均持倉量206.35萬張;滬深300股指期權日均成交13.27萬手,日均持倉量16.66萬手;嘉實300ETF期權日均成交30.40萬張,日均持倉量35.97萬張,成交活躍度總體有所上升。綜合滬深300期權的成交及持倉信息來看,上周市場情緒轉差。

          波動率方面,截止上周五收盤,滬深300股指期權隱含波動率18.91%,較一周前上升4.41%。50ETF期權隱含波動率18.45%,較一周前上升2.69%。隱含波動率高于歷史波動率,期權定價偏高。南華50ETF期權波動率指數是19.37,南華滬深300期權波動率指數是20.30,與前一周相比,南華期權波動率指數有所上升,上周市場弱勢下跌,期權市場參與者情緒偏悲觀。

          商品期權方面,本周商品期權總體周均成交情況較上周周度下降1.83%,市場活躍度有所下降。其中按截止周五數據來看,期權成交量相較上周上漲幅度前列的品種分別為棉花、原油、黃金、橡膠和鐵礦石期權,期權成交量相較上周下降幅度前列的品種分別為銅、玉米、菜粕、聚丙烯和鋅期權。期權標的走勢來看,商品各板塊價格走勢分化。從期權隱含波動率的角度來看,周五日盤各板塊期權波動率分化,有色、黑色期權隱波有所上升;農產品、能化期權隱漲跌互現,其中塑料隱波漲超5%。周度來看,商品期權隱波漲跌互現,但變化不大。

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